Le test mené par l’Autorité bancaire européenne est toutefois rassurant.

Selon un test de résistance réalisé par l’Autorité bancaire européenne (ABE) repris par nos confrères du Figaro, les banques françaises seraient les moins solides du continent en cas de choc économique et géopolitique sévère sur trois ans. Elles afficheraient le plus faible ratio de fonds propres « durs », un indicateur clé de leur capacité à absorber les pertes.

Une situation relative

L’ABE a soumis 70 établissements bancaires qui représentent environ 75% des actifs bancaires de l’Union européenne à un scénario catastrophe prévoyant notamment une baisse du PIB européen de 6% sur 3 ans, une hausse du taux de chômage de 6,1 points, une baisse plus lente que prévu de l’inflation, une chute des prix de l’immobilier et un effondrement du marché des actions.

Dans ce contexte, les banques européennes subiraient des pertes cumulées de 271 milliards d’euros sur la période mais resteraient globalement capitalisées à hauteur de 10,4% (contre 15% aujourd’hui), un niveau équivalent à celui de 2021 et considéré comme “acceptable”. Toutefois, les banques de quatre pays feraient moins bien en tombant sous la barre de 10%: celles de l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et… de la France.

Les banques de l’Hexagone termineraient à la dernière place du classement avec un ratio de fonds propres durs de 9,15%, ce qui ne devrait toutefois pas leur empêcher de soutenir l’économie en cas de crise majeure. “Malgré des pertes cumulées de 271 milliards d’euros (dans un scénario de crise, NDLR), les banques européennes restent suffisamment capitalisées pour continuer à soutenir l’économie”, a conclu le communiqué de l’ABE, qui a mené ce test quelques mois après la chute historique de Credit Suisse et de la Silicon Valley Bank.

Jusqu’à 496 milliards d’euros de pertes

La solidité des banques européennes a été renforcée dans la dernière décennie par des mesures fortes de la BCE – et notamment via un important travail d’assainissement de leurs créances douteuses. Les excellents bénéfices dégagés en 2022 (en France avec BNP Paribas et Société Générale qui ont publié des profits records) couplés à la hausse des taux actuels joueraient en leur faveur.

Selon le stress test mené par l’ABE, les établissements bancaires européens seraient même capables d’encaisser 496 milliards d’euros de pertes liées au crédit et aux marchés financiers sans totalement destabiliser l’économie.